我正在尝试为 R 中的不同模型构建财务回报的提前条件密度预测。对于 GARCH 模型，它似乎非常简单，当误差项遵循偏斜 T 分布时也是如此。但是，我还想通过使用经典 HAR-RV 模型的时变波动率来构建预测。我希望条件密度遵循偏斜的 T 分布，但不知道如何拟合剩余参数（由 GARCH 模型估计）。 你知道我如何为每一个提前密度预测拟合 Skew-Student 的 t 分布参数吗？
mpra.ub.uni-muenchen.de/74670/1/MPRA_paper_74670.pdf 在这里，他们使用我想要的模型，但我不知道他们选择了哪些参数 v 和 g。 谢谢各位！