如您所知，由于缺少粘性会话功能，在使用多个角色实例时，Azure Web角色中的会话信息必须存储在SQL Azure或Appfabric Cache等位置。我知道这是最好的方法 - 但除此之外，是否也可以在客户端存储会话，如描述here on msdn？我可以想象使用cookies会很容易，但那里提到的其他解决方案呢？我不打算这样做，我只是对这种解决方案的可靠性感兴趣。
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是的，这些选项都可用。
就客户端而言，在Azure上运行的ASP.NET站点与任何其他类型的ASP.NET站点之间没有明显区别。
如果您知道您正在与使用合理最新浏览器（例如移动设备）的客户合作，您可能会发现HTML 5存储也是一种选择。见这里：http://dev.w3.org/html5/webstorage/