用户订单的股票期权价格变化（买入/卖出）

Question

关注此问题Generate a fictitious stock option price variation

我希望模拟价格变化，而用户会给出买入或卖出的订单，就像真实的股票交易所一样。 （我提出了一个用户案例来帮助您理解。）

初始状态“股票期权示例”：

公司X，股票期权的价格为20,000美元

使用此PHP脚本，CRON任务每秒都会产生价格变化：

function stockVariation($price,$max_up,$max_down)
{
    // Variation calculate, with volatility max (10 to 100)
    $ratio=(mt_rand(0,$max_up)-mt_rand(0,$max_down))/10000;
    // New price
    $price+=$ratio; 

    return round($price,5);
}

波动是由随机新闻做出的，这使得$ max_up＆gt; $ max_down或$ max_up＆lt; max_down随机时间。之间，$ max_up = $ max_down。

图片结果（1小时分钟）

用户案例“购买示例”：

• 用户发送订单以18,000美元
购买1000个此选项
• 系统将订单存储在数据库中
• CRON任务每分钟验证一次，如果价格是＆lt; =买单，最后一分钟
• 当此选项的价格＆lt; =此订单时，用户将获得此股票期权。

用户案例“销售示例”：

• 用户发送订单，以22,000美元
售出1000个此选项
• 系统将订单存储在数据库中
• CRON任务每分钟验证一次，如果价格是＆gt; =卖单，最后一分钟
• 当此选项的价格＆gt; =此订单时，用户会卖出此股票期权。

我的问题

它运作良好，但它不是证券交易所市场的真正变体。

我的问题

如何根据订单的价格和数量进行价格变动？

就像“供求法则”一样。

例如（编辑关于彼得回答）：

function stockOrder($orderPrice,$orderQuantity,$type)//$type= buy or sell
{
    // Record the order in database (ok)
    // Compare with other orders (ok) 
    // $orderPrice<=$dbSellPrice or $orderPrice>=$dbBuyPrice
    if checks
       // Buy and sell at the best prices 
       // for quantities available holded by users (ok)
       // Record/update the holding of the stock (ok)
       // Update the price of the stock
    end if       
}

也许我有点疯狂地认为可以自动化，但我相信，任何帮助都会受到高度赞赏。

Answer 1

只想更多地扩展我的评论。这是一个基本情景;假设我们从数据库/系统中的未完成订单开始。

1. 用户A提交20个X股10美元的限价卖单。
2. 用户B提交10个库存X @ 12美元的限价购买订单。

在第1步之后，您将在系统中有一个未履行的订单，因为没有要打开的订单。

在步骤2之后，用户B提交的订单可以由系统中的未结订单履行。 （为简单起见，我们假设用户A的订单可以被分解，即不是全有或无订单）

用户B的购买订单可以实现的原因有以下两个原因：

1. 如果数量大于或等于买单数量，则有未平仓卖出卖单。
2. 限购价格大于或等于限价卖价，因此交易价格可以达成协议。

用户A不想以低于10美元的价格出售，而用户B不想以超过12美元的价格购买。因此，在这种情况下，有一系列合适的交易价格，即10-12美元之间的任何价格都是合适的。

问题在于找到合适的交易价格。怎么判断出来？选择范围的中间？这只是一种解决方案。 （在流动性很大的市场中，你可能没有同样的问题，因为会有很多不同价格的开放订单，有些是市场价格。）

为了举例，我们假设您选择了11美元的交易价格，即合适范围的中间值。用户B的订单现在已经完成，并且由于用户A的订单仅部分履行，系统中将剩下一个未结订单：用户A以10美元的价格出售剩余的10个单位。最后的交易价格将更新为11美元。