阈值向量自回归模型的估计

Question

R（或Matlab）中的任何函数是否由OLS估计阈值向量自回归模型（TVAR）的阈值高于3？

在vgxvarx函数中，我可以将预采样时间序列过程矩阵的第一列视为我的自回归模型的阈值吗？

Answer 1

Econometrics Toolbox中有这样的功能。查看help vgxvarx。