MATLAB中的向量自回归估计

Question

我正在尝试在MATLAB中编写VAR（向量自回归）。

我正在遵循here一章，

在估计协方差矩阵时，本章建议在第4页的顶部，

我在MATLAB中将其编码为

W = inv(X'*X);
cov_vec_beta = kron(cov,W); 

cov_vec_beta = $ \ Sigma_a $

出问题了，估计是正确的，编码正确吗？

Answer 1

我不确定Vec Operator，Kronecker Product使用的定义以及本章中定义的身份矩阵：

vec_beta=reshape(beta,[],1); % Reshape one vector column at time
kron_AB=kron(A,B);   %Kronecker Tensor Product
I_k=eye(k);          %kxk Identity matrix

但是，您应该这样做：

cov_vec_beta=kron(S_alpha,inv(X'*X))