简单回报估计的Data.table方法

Question

我有大约以下df：

a  <- seq(1, 1010, 1)
b  <- seq(2,1011,1)
c  <- c(rep(1,253), rep(2, 252), rep(3,254), rep(4,251))
d  <- c(rep(5,253), rep(6, 252), rep(7,254), rep(8,251))
df <- data.frame(a,b,c,d)

首先，我按照c和d列对日期进行分组。现在我想计算简单的回报。我应用以下代码：

 df1<-dlply( df, .(c,d) , transform, simplereturn=c(NA,df[2:length(a),"a"]/df[1:(length(a)-1),"a"]) )
 df<-do.call("rbind", df1)

它似乎无法正常工作，而且，我想使用data.table方法进行计算。有什么建议？ 谢谢你的关注

Answer 1

以下是我认为正确的plyr解决方案：

df <- ddply( df, .(c,d) , transform, simplereturn=c(NA, a[-1] / head(a, -1)))

这里是等效的data.table代码：

library(data.table)
setDT(df)
df[, simplereturn := c(NA, a[-1] / head(a, -1)), by=list(c, d)]