我正在尝试使用Ornstein-Uhlenbeck过程和CIR扩散过程来估计下一个波动率。我阅读以下论文，该论文在第13页解释了如何找到CIR过程的参数以及如何计算参数我发现它不适用于CIR流程（但奇怪的是，使用了Vasicek流程）。
这是我的python代码，用于计算参数k，theta和xi：
B1=((T**-2)*((vt[1:])*(vt[:-1]**-1).sum()).sum()-(T**-1)*(vt[1:]*(vt[:-1]**-1)).sum())/((T**-2)*(vt[:-1]*(vt[:-1]**-1).sum()).sum()-1)
kappa=-(1/dt)*np.log(B1)
B2=((T**-1)*((vt[1:]*vt[:-1]**-1).sum())-B1)/((1-B1)*(T**-1)*(vt[:-1]**-1).sum())
theta=B2
B3=(T**-1)*(((vt[1:]-(vt[:-1])*B1-B2*(1-B1))**2)*vt[:-1]**-1).sum()
xi=(2*kappa*B3)/(1-B1**2)
链接到论文： https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16802&context=rtd
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