如何在xgboost中获得回归预测的方差？

Question

我想通过查看方差来了解预测的效果。 xgboost是否提供方差输出以进行回归？

Answer 1

我不确定是否可以直接估计方差，但是您可以尝试使用Quantile Regression来估计与方差有关的IQR。然后，您可以估计第75个百分位数和第25个百分位数，而不用估计预测变量的均值，然后找到IQR = p_75-p_25。

此link在python中为XGBoost提供了Quantile Regression的实现，基本上可以归结为使用check function作为代价函数，而不是通常的均方误差。